同济大学MF项目办公室
地址:上海四平路1500号(彰武路1号)
          同济大厦A楼615室
邮编:200092
电话:021-65982259
传真:021-65982635
邮箱:mf_sem@tongji.edu.cn

新闻动态

【赛事报名】重磅出击:“念空杯”量化投资大赛——五万奖金+千万实盘操作offer等你来挑战!
发布日期: 2015-11-16

 

 

   比赛简介  

 

Quants(宽客)——21世纪最性感的职业!
目前擅长数据挖掘和数据分析的Quants在国内仍是奇缺人才
念空科技作为国内领先的量化对冲投资机构
此次携手国内一流的长江证券
在同济大学举办此次量化投资大赛
志在推动量化投资在校园内的普及
培养一批懂数据,热爱挖掘数据,善于研究数据的量化投资人才

还在犹豫什么,下一个优秀的宽客就是你!


   赛程设置   

闯关机制,挖掘你的潜能!

   淘汰赛(共三轮)  

以夏普比率(Sharpe Ratio)为主要评判标准

Sharpe Ratio>1,进入第二轮
Sharpe Ratio>2,进入第三轮
Sharpe Ratio>3,进入总决赛
进入第二轮后的选手将获得念空的策略老师进行专业指导

   总决赛  

有机会赢得五万奖金+千万实盘操作+实习offer

夏普比率将不再作为唯一的评判标准
对进入总决赛的模型从夏普比率、卡马比率、收益率和策略容量以及模型答辩表现等多个方面进行综合打分
评选出前三名


   题目与细则  

明确规则,迈出成功第一步!

1.题目
利用金融和数学理论模型在中国股票市场建立低风险高收益的量化交易模型。

2.数据范围
本次比赛官方将提供 2006 年 1 月 1 日到 2013 年 12 月 31 日的 A 股市场全部股票的日级别数据、2011 年 1 月 1 日到 2014 年 6 月 30 日的股指期货,和主要商品期货分钟级数据。

3.模型要求
(1)模型中不得进行数据窥探和数据挖掘。即建模过程中,任何时间点交易信号的生成都不能够利用当时还未发生的数据;也不能通过对未来的数据进行挖掘 来优化参数。
(2)模型中不得含有过度优化(over-fitting):过度优化指的是模型的参数较多,且每一个参数都是优化到最优值,是一种根据历史数据去匹配交易模型的方法。在进行最终结果评定时,官方会增加样本外测试,故建议参赛人员使用其他科学的方式提高模型质量。
(3)进行回测时,一切回测规则需按照官方公布的《股票回测细则》和《CTA回测细则》进行。若自行测试的最终结果与官方回测结果不同,一切按照官方回测结果为标准。

4、模型评分因素
(1)夏普比率
(2)年化收益
(3)最大回撤
(4)参数数量与敏感性
(5)创新思路

5、作品提交
每阶段比赛结束前,参赛人员需要提交一份投资报告,报告包括:交易逻辑,交易结果,收益率曲线,交易信号,主要参数。具体格式参见《投资报告模板》。


6.资料获取途径
每位参赛选手都将获得一个U盘,U盘里的资料包括模型数据、比赛细则与投资报告模板。
U盘将在启动仪式上发放。若外地参赛选手不能参加启动仪式,可通过在朋友圈转发比赛链接,截图发给微信平台后获取资料下载密码。


   丰厚奖励  

五万奖金+千万实盘操作等着你!


1、淘汰赛
通过第一轮的选手每人获得一套量化投资教材,每人现金 200。
通过第二轮的选手每人获得一张交通卡和星巴克卡,每人现金500。
通过第三轮的选手将晋级总决赛,有机会获得千万起实盘机会。此外,每人将有 1000 元现金奖励。


2、总决赛
一等奖(1 名):奖金 5w+实习 offer+实盘机会(1000万起,具体金额决赛阶段公布)
二等奖(1 名):奖金 3w+实习 offer
三等奖(1 名):奖金 2w+实习 offer


   报名方式  

心动不如行动,快来报名吧!

   赛事指南  


1、参赛规则
(1)抄袭是严重违反竞赛规则的行为,严重违纪的参赛队将被无条件取消评奖资格。
(2)各校参赛队对违反竞赛行为的参赛选手如有质疑,可向竞赛组委会申诉,申请仲裁。
 (3)本次比赛的最终解释权属于竞赛组委会。

2、  报名要求
(1)报名时间:2015年11月16日至2015年12月25日。
(2)报名条件:各高校注册在校的博士、硕士研究生及本科学生均可自愿报名参赛,无需缴纳参赛费。学生可以个人或团队组队参加竞赛,每队人数不超过2人,且必须明确说明两人的分工。组织方对参赛选手的年级和专业不做具体限制。
(3)报名方式:
                            微信报名:关注念空科技官方微信号,点击“走进念空”-“大赛报名”,输入报名信息即可。

                            官网报名:登陆大赛主页   http://www.goku-tech.com/,进入校园活动下载中心,下载报名表报名。

   大赛速递  


1、启动仪式
时间:2015年11月26号18:30
地点:同济联合广场同济大厦A楼经济与管理学院301报告厅

2、讲座
时间:12月2号18:30,12月9号18:30
地点:同济联合广场同济大厦A楼经济与管理学院201教室

3、推荐书籍
《统计套利》、《股市趋势技术分析》