MF项目
8月11-12日，同济大学“大数据与资产管理”研修班在同济大厦A楼成功举办。该研修班由同济大学经济与管理学院和法国巴黎金融学会联合开办。课程师资为巴黎金融学会骨干成员，均具备金融大数据领域深厚的理论功底及丰富的实践经验，他们是：法国领先资产管理公司（法国兴业银行集团）研究员郑坂博士，巴黎金融学会执行主席金华明先生，法国飞利浦公司研发部资深研究员张博博士，新加坡国立大学助理教授周超博士，Qube研究与科技有限公司电子做市总架构师赵新华先生。来自同济大学金融硕士项目、金融学本硕博项目40余名在校及毕业学生参加了本次培训。
11日上午，开班仪式上，同济大学经济与管理学院经济与金融系主任钟宁桦教授发表致辞，指出在金融科技快速发展的大背景下，本次培训作为同济金融学科领域研究生培养课程的有力补充，旨在拓宽未来金融科研及从业人员的知识范式、思维方式及学习模式。研修班的第一个课程模块——“现代金融工具及建模”，由郑坂博士对各种金融工具及各自的风险和收益进行了综述性的剖析。第二个模块“随机计算理论及方法”，由周超博士详细介绍了运用随机计算理论对金融数据进行分析的方法。11日下午，张博老师从数据分析的角度讲授了“机器学习的技术及应用”。整整一下午，张老师深入浅出地讲授了分类思想、回归算法、决策森林，机器深度学习等前沿性理论。
12日上午，在“机器学习的技术及应用”课程模块的实践课部分，郑坂和张博老师针对大数据分析和机器学习的常用方法结合R语言进行上机实际操作，虽然只有不到两个小时的时间，但同学们深深地领悟到“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”。随后，巴黎金融学会执行主席金华明由浅入深地讲授“期权交易理论及实践”，对期权领域的量化交易策略进行详细的介绍和分析。12日下午，“资产配置理论及应用”课程模块中，郑坂老师对同学们实践中股票、期货等资产配置问题进行了深入探讨。最后，赵新华老师从实践的角度，介绍和分析了国际市场上常见的智能投顾量化管理模型，并以亲身经历讲述了一些大数据在智能投顾中的运用方法。
满满两天的课程，40多名同学全程参与，勤做笔记，积极提问，每节课都出现提问环节时间不够学生下课“围着”老师继续“发问”的情形。同学们纷纷表示，金融前沿领域学习受益良多， “一次听不过瘾”，希望以后学校能组织更多类似的培训。
——18MF 刘树
